PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VCPAX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с DODIX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VCPAX и DODIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-0.95%
VCPAX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPAX:

1.50

DODIX:

1.28

Коэф-т Сортино

VCPAX:

2.23

DODIX:

1.90

Коэф-т Омега

VCPAX:

1.27

DODIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VCPAX:

0.73

DODIX:

0.67

Коэф-т Мартина

VCPAX:

4.26

DODIX:

3.20

Индекс Язвы

VCPAX:

1.69%

DODIX:

2.21%

Дневная вол-ть

VCPAX:

4.80%

DODIX:

5.55%

Макс. просадка

VCPAX:

-17.25%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VCPAX:

-1.68%

DODIX:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 3.73%.

VCPAX

С начала года

3.52%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.72%

1 год

7.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

3.73%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.45%

5 лет

1.38%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий VCPAX и DODIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCPAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPAX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCPAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCPAX: 0.93
DODIX: 0.74
Коэффициент Сортино VCPAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VCPAX: 1.35
DODIX: 1.09
Коэффициент Омега VCPAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VCPAX: 1.16
DODIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VCPAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VCPAX: 0.46
DODIX: 0.52
Коэффициент Мартина VCPAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCPAX: 2.77
DODIX: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.74
VCPAX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и DODIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DODIX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.92%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и DODIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-3.14%
VCPAX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.74%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74%
2.00%
VCPAX
DODIX

Пользовательские портфели с VCPAX или DODIX

KISS
-2%
YTD
DODLX
DODIX
DODWX
DODGX
My Fid New
-4%
YTD
FSPSX
FXAIX
MADVX
DODIX
VSMAX
1 / 3

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
313

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K