Сравнение VCPAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или DODIX.
Основные характеристики
| VCPAX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | -0.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 6.07% |
| Макс. просадка | -17.25% | -16.38% |
| Текущая просадка | -4.78% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и DODIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и DODIX
С начала года, VCPAX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и DODIX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и DODIX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и DODIX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.