PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCPAX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с DODIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VCPAX и DODIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPAX:

1.07

DODIX:

0.80

Коэф-т Сортино

VCPAX:

1.84

DODIX:

1.47

Коэф-т Омега

VCPAX:

1.22

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCPAX:

0.69

DODIX:

0.60

Коэф-т Мартина

VCPAX:

3.52

DODIX:

2.45

Индекс Язвы

VCPAX:

1.71%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

VCPAX:

4.90%

DODIX:

5.67%

Макс. просадка

VCPAX:

-17.25%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VCPAX:

-2.82%

DODIX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.10%.

VCPAX

С начала года

2.31%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.10%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.68%

1 год

4.48%

5 лет

0.55%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCPAX и DODIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPAX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и DODIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.89%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и DODIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.39%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...