Сравнение VCPAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и DODIX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VCPAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VCPAX
DODIX
Сравнение VCPAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.67 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.88 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.55 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.48 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и DODIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и DODIX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и DODIX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -16.89% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.94% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.09% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.50% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.99% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.82% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.80% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.60% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.52% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.42% | +1.28% |