Сравнение VCPAX с FHIGX
VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) and FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) are both mutual funds - VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, VCPAX returned 5.43%/yr vs 4.33%/yr for FHIGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPAX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FHIGX.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и FHIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 1.46%.
VCPAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHIGX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам VCPAX и FHIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.78% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 1.46% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 1.07% |
Correlation
The correlation between VCPAX and FHIGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between VCPAX and FHIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPAX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск
VCPAX
FHIGX
Сравнение VCPAX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | FHIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.66 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.34 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.03 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.71 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и FHIGX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и FHIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPAX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -32.80% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.27% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -6.05% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.80% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.54% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.95% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и FHIGX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPAX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.13% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.18% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.84% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.16% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.25% | +1.39% |
Сравнение комиссий VCPAX и FHIGX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и FHIGX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FHIGX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPAX and FHIGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCPAX has higher volatility (1.30%) compared to FHIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VCPAX dropped -17.25% vs FHIGX's -32.80%.
FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCPAX и FHIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор