Сравнение VCPAX с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 2.48% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VPLS
И VCPAX, и VPLS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VPLS — Ранг доходности на риск
VCPAX
VPLS
Сравнение VCPAX c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.66 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.25 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VPLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VPLS
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VPLS
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -4.17% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.72% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.98% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VPLS
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.51% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.26% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.67% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.67% | +1.03% |