Сравнение VCPAX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.41% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
VCPAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VTIP
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VCPAX
VTIP
Сравнение VCPAX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.09 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.15 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.11 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 13.24 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.87 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VTIP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VTIP
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VTIP
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -6.27% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.98% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.26% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.05% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.30% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VTIP
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.60% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.97% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 1.90% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.78% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.74% | +2.96% |