PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с VEMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VCORX returned 0.47%/yr vs 4.30%/yr for VEMBX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for VEMBX.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.78%.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

VEMBX

1 день
0.19%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.29%
1 год
13.47%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.24%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.78%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Correlation

The correlation between VCORX and VEMBX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.54

The correlation between VCORX and VEMBX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCORX и VEMBX

Секторы
VCORX
VEMBX

Финансовые услуги

1.0%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VCORX
1.0%
VEMBX

-

Технологии

VCORX
0.1%
VEMBX

-

Энергетика

VCORX
0.0%
VEMBX

-

Недвижимость

VCORX
0.0%
VEMBX

-

Сырьевые материалы

VCORX

-

VEMBX
0.0%

Коммуникационные услуги

VCORX

-

VEMBX

-

Потребительский циклический сектор

VCORX

-

VEMBX

-

Потребительский защитный сектор

VCORX

-

VEMBX

-

Здравоохранение

VCORX

-

VEMBX

-

Промышленность

VCORX

-

VEMBX

-

Коммунальные услуги

VCORX

-

VEMBX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Доходность на риск

VCORX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.17

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
5.17

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.68

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

16.26

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.17

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.08

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VEMBX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VEMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-24.36%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.77%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.56%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-24.36%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.87%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.57%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.38%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.35%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

6.36%

-1.56%

Сравнение комиссий VCORX и VEMBX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VEMBX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VEMBX в 6.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.00%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCORX and VEMBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMBX has higher volatility (1.45%) compared to VCORX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs VEMBX's -24.36%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор