Сравнение VCOBX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.54% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и FCNVX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VCOBX
FCNVX
Сравнение VCOBX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.35 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 15.77 | -14.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 6.80 | -5.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 21.28 | -19.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 84.05 | -78.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.35 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 2.73 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 2.46 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.19 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и FCNVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и FCNVX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FCNVX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и FCNVX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -2.19% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.20% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -0.59% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -2.19% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.05% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.05% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и FCNVX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.35% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.80% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 1.27% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.28% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 1.03% | +3.71% |