PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с EVTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCOBX и EVTR

2026 (YTD)20252024
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.05%7.73%3.19%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.01%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.01%.

VCOBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.46%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.25%

EVTR

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий VCOBX и EVTR

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCOBX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.03

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.92

Корреляция

Корреляция между VCOBX и EVTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и EVTR

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности EVTR в 4.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.62%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и EVTR

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

VCOBXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-4.08%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.85%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.72%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.92%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и EVTR

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.61% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCOBXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.41%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.90%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.30%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.30%

+0.44%