PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VCMDX returned 12.17%/yr vs 20.51%/yr for VGPMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 21.14%.

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%7.05%

Correlation

The correlation between VCMDX and VGPMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between VCMDX and VGPMX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VCMDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.02

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.82

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

5.25

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

21.90

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.02

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.26

+0.59

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и VGPMX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-78.85%

+52.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-12.80%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-14.63%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-22.71%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

0.00%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-34.55%

+23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.98%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.83%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.76%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.38%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

20.87%

-5.48%

Сравнение комиссий VCMDX и VGPMX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и VGPMX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности VGPMX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and VGPMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (5.98%) compared to VCMDX (5.03%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор