PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и VDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий VCMDX и VDE

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VCMDX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.67

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.72

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.92

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.55

Корреляция

Корреляция между VCMDX и VDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и VDE

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и VDE

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-74.20%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-18.91%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-26.58%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-5.74%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-20.06%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.61%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.29%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

14.31%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

25.19%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

26.53%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

29.88%

-14.48%