Сравнение VCMDX с SDCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и SDCI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	22.70%	17.60%	17.91%	-0.88%	33.23%	36.52%	-10.61%	-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

SDCI

1 день: -0.77%

1 месяц: 9.08%

С начала года: 22.70%

6 месяцев: 21.72%

1 год: 29.96%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 22.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с SDCI:

SDCI с USCI SDCI с CCRV SDCI с PDBC SDCI с HARD SDCI с PKB SDCI с FLSP SDCI с FFLC

Сравнение комиссий VCMDX и SDCI

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	SDCI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.65	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	2.16	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.28	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	2.68	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	9.09	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	SDCI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.65	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	1.22	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.65	+0.18

Корреляция

Корреляция между VCMDX и SDCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и SDCI

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности SDCI в 3.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	3.00%	3.68%	5.92%	3.46%	33.49%	19.26%	0.20%	0.93%	0.68%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и SDCI

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	SDCI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-45.79%	+19.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-11.96%	+3.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-18.55%	-6.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	-1.06%	-0.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-11.80%	+0.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.52%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и SDCI

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	SDCI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	7.05%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	13.92%	-1.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	18.34%	-2.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	18.45%	-2.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	17.11%	-1.71%

Сравнение VCMDX с SDCI

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и SDCI

Сравнение доходности по годам VCMDX и SDCI

Доходность по периодам

VCMDX

SDCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и SDCI

Доходность на риск

VCMDX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

VCMDX

SDCI

Сравнение VCMDX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и SDCI

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и SDCI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и SDCI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)