PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLIX с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и GUNR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 13.18% против 12.13% соответственно.


PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Сравнение комиссий PCLIX и GUNR

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.


Доходность на риск

PCLIX vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLIXGUNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.44

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.02

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.46

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

19.38

-11.10

PCLIX vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLIXGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCLIX и GUNR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и GUNR

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GUNR в 2.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и GUNR

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и GUNR.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLIXGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-45.64%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.25%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-24.06%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-43.04%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.96%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-10.50%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.38%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и GUNR

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLIXGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.25%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.79%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.09%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

20.56%

+19.97%