PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCLIX с GUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCLIX и GUNR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCLIX с GUNR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCLIX или GUNR.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCLIX:

-0.37

GUNR:

-0.21

Коэф-т Сортино

PCLIX:

-0.58

GUNR:

-0.27

Коэф-т Омега

PCLIX:

0.93

GUNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

PCLIX:

-0.48

GUNR:

-0.22

Коэф-т Мартина

PCLIX:

-1.36

GUNR:

-0.74

Индекс Язвы

PCLIX:

5.61%

GUNR:

6.97%

Дневная вол-ть

PCLIX:

15.28%

GUNR:

17.92%

Макс. просадка

PCLIX:

-68.76%

GUNR:

-45.64%

Текущая просадка

PCLIX:

-11.43%

GUNR:

-11.05%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции PCLIX уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.70% соответственно.

PCLIX

С начала года

-3.72%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-5.57%

3 года

-2.55%

5 лет

19.48%

10 лет

5.06%

GUNR

С начала года

8.16%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

0.35%

1 год

-3.78%

3 года

-2.54%

5 лет

11.50%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Сравнение комиссий PCLIX и GUNR

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCLIX и GUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCLIX c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и GUNR

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GUNR в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.77%7.48%3.66%42.60%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.66%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		3.43%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и GUNR

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и GUNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и GUNR

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...