Сравнение PCLIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.80% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.65% соответственно.
PCLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и XLE
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
PCLIX vs. XLE — Ранг доходности на риск
PCLIX
XLE
Сравнение PCLIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.42 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.84 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.96 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 5.16 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и XLE
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и XLE
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -71.26% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -18.79% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -26.04% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -66.81% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -18.05% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.14% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и XLE
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.05% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.94% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 24.93% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 26.06% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 29.48% | +11.05% |