PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCLIX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с XLE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCLIX или XLE.

Корреляция

Корреляция между PCLIX и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCLIX:

-0.11

XLE:

-0.21

Коэф-т Сортино

PCLIX:

-0.04

XLE:

-0.16

Коэф-т Омега

PCLIX:

1.00

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

PCLIX:

-0.10

XLE:

-0.30

Коэф-т Мартина

PCLIX:

-0.28

XLE:

-0.80

Индекс Язвы

PCLIX:

5.73%

XLE:

7.60%

Дневная вол-ть

PCLIX:

15.42%

XLE:

25.26%

Макс. просадка

PCLIX:

-68.96%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

PCLIX:

-8.57%

XLE:

-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.67% соответственно.

PCLIX

С начала года

-0.52%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

3.20%

1 год

-1.62%

5 лет

23.84%

10 лет

5.17%

XLE

С начала года

0.91%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-5.33%

5 лет

23.98%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCLIX и XLE

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCLIX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCLIX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и XLE

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности XLE в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.48%7.48%3.66%42.51%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.51%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.33%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и XLE

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и XLE

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 4.50%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...