PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCLIX с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCLIX и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCLIX с BCD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCLIX или BCD.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCLIX:

-0.32

BCD:

0.08

Коэф-т Сортино

PCLIX:

-0.52

BCD:

-0.06

Коэф-т Омега

PCLIX:

0.94

BCD:

0.99

Коэф-т Кальмара

PCLIX:

-0.44

BCD:

-0.07

Коэф-т Мартина

PCLIX:

-1.23

BCD:

-0.30

Индекс Язвы

PCLIX:

5.61%

BCD:

4.60%

Дневная вол-ть

PCLIX:

15.26%

BCD:

12.72%

Макс. просадка

PCLIX:

-68.76%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

PCLIX:

-10.73%

BCD:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 3.54%.

PCLIX

С начала года

-2.96%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-0.55%

1 год

-3.90%

3 года

-2.29%

5 лет

19.67%

10 лет

5.15%

BCD

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

4.34%

1 год

1.81%

3 года

-3.01%

5 лет

14.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий PCLIX и BCD

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCLIX и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCLIX c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и BCD

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности BCD в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.70%7.48%3.66%42.60%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.66%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.48%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и BCD

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и BCD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и BCD

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...