- ISIN
- US72201P1755
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 27 мая 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) прибавил 32.2% с начала года. Текущая цена акции PCLIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) показал доход в 32.22% с начала года и 36.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLIX составила 11.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 28.11%
- С начала года
- 32.22%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 11.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCLIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +99.8%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 2.59% | 17.94% | 7.70% | -4.10% | -8.70% | 8.29% | 32.22% | |||||
| 2025 | 3.01% | -1.46% | 2.50% | -8.49% | 1.12% | 4.39% | 3.05% | 0.30% | 1.07% | 1.62% | -0.72% | -0.15% | 5.76% |
| 2024 | 2.58% | 0.44% | 5.02% | 1.69% | -0.41% | 0.23% | -3.54% | -1.32% | 1.30% | -0.15% | 0.15% | 2.49% | 8.53% |
| 2023 | 1.45% | -3.30% | 0.58% | -0.15% | -6.37% | 4.05% | 9.81% | 0.28% | 1.65% | -2.65% | -1.87% | -1.90% | 0.69% |
| 2022 | 9.43% | 7.10% | 9.19% | 3.78% | 4.05% | -8.18% | 0.71% | -3.76% | -6.13% | 4.82% | 1.35% | 0.56% | 23.32% |
| 2021 | 4.66% | 10.83% | -1.75% | 8.08% | 3.04% | 4.19% | 1.65% | -1.21% | 4.54% | 5.41% | -9.01% | 8.04% | 43.83% |
Метрики бенчмарка
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund has an annualized alpha of 5.63%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2010.
- This fund participated in 81.46% of S&P 500 Index downside but only 58.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 58.59%
- Участие в снижении
- 81.46%
Комиссия
Комиссия PCLIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.71 | -1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.17 | $0.50 | $0.33 | $2.93 | $5.76 | $0.08 | $0.27 | $1.75 | $1.58 | $0.02 | $0.24 |
Дивидендный доход | 10.54% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.82 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund показал максимальную просадку в 66.60%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund составляет 7.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.60%март 2021 г. | 9y 11mo | 11mo 10d | 10y 10moмай 2011 г. - март 2022 г. | — |
-21.59%март 2023 г. | 9mo 11d | 2y 7mo | 3y 4moиюнь 2022 г. - нояб. 2025 г. | — |
-15.39%июнь 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 29dмай 2026 г. - сейчас | — |
-13.26%март 2022 г. | 7d | 2mo 18d | 2mo 25dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.53%авг. 2010 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dавг. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| PCLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -56.78% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.10% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -18.90% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -25.43% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -33.92% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.00% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -10.70% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.09% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLIX
Добавьте PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLIX