PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201P1755

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

27 мая 2010 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PCLIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Популярные сравнения:
PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с BCD PCLIX с FGKFX PCLIX с VEGBX PCLIX с XLE
Популярные сравнения:
PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с BCD PCLIX с FGKFX PCLIX с VEGBX PCLIX с XLE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) показал доход в -3.72% с начала года и -5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLIX составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCLIX

С начала года

-3.72%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-5.57%

3 года

-2.55%

5 лет

19.48%

10 лет

5.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-1.46%2.50%-8.49%1.12%-3.72%
20242.58%0.44%5.01%1.69%-0.41%0.22%-3.54%-1.32%1.29%-0.15%0.15%2.49%8.51%
20231.45%-3.29%-0.85%-0.15%-6.37%4.05%9.81%0.28%1.65%-2.65%-1.87%-1.90%-0.73%
20229.43%7.10%9.20%3.78%4.05%-8.18%0.71%-3.76%-6.13%4.82%1.35%0.56%23.32%
20214.66%10.83%-1.74%8.08%3.04%4.19%1.65%-1.21%4.54%5.41%-9.01%8.03%43.82%
2020-9.11%-8.02%-28.00%-4.26%19.04%5.81%5.56%5.74%-3.44%-4.46%14.00%6.58%-9.16%
20198.47%5.27%1.24%2.95%-7.87%3.93%0.38%-5.82%1.55%1.98%-0.00%6.99%19.37%
20183.20%-2.33%2.48%4.18%2.08%-0.67%-2.92%0.47%3.24%-5.25%-11.26%-4.79%-12.02%
20170.93%0.31%-3.77%-2.40%-1.64%-1.39%5.50%0.51%2.78%4.08%1.80%4.09%10.85%
2016-5.92%-1.38%6.97%10.80%0.84%1.50%-6.09%1.58%5.00%-0.66%2.98%3.37%19.23%
2015-4.95%6.30%-6.83%9.96%-2.77%-0.15%-12.50%-0.30%-6.77%2.10%-7.91%-6.61%-28.23%
2014-2.15%5.53%1.08%1.52%0.18%2.67%-4.58%-0.54%-7.30%-3.86%-8.55%-10.88%-24.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCLIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.50$0.24$2.93$5.76$0.08$0.27$1.75$1.58$0.02$0.24$0.87

Дивидендный доход

8.77%7.48%3.66%42.60%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.50
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.24
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.69$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$5.76
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.08
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.27
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$1.75
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.46$1.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.24
2014$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.48$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund составляет 11.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.76%21 дек. 2006 г.335121 апр. 2020 г.4724 мар. 2022 г.3823
-22.34%9 июн. 2022 г.24531 мая 2023 г.———
-17.04%10 мая 2006 г.4718 июл. 2006 г.10211 дек. 2006 г.149
-13.26%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.542 июн. 2022 г.60
-10.81%18 февр. 2004 г.12312 авг. 2004 г.594 нояб. 2004 г.182
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...