График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) показал доход в 30.80% с начала года и 32.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLIX составила 13.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 13.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCLIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +99.8%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 2.59% | 19.14% | 30.80% | |||||||||
| 2025 | 3.01% | -1.46% | 2.50% | -8.49% | 1.12% | 4.39% | 3.05% | 0.30% | 1.07% | 1.62% | -0.72% | -0.15% | 5.76% |
| 2024 | 2.58% | 0.44% | 5.02% | 1.69% | -0.41% | 0.23% | -3.54% | -1.32% | 1.30% | -0.15% | 0.15% | 2.49% | 8.53% |
| 2023 | 1.45% | -3.30% | 0.58% | -0.15% | -6.37% | 4.05% | 9.81% | 0.28% | 1.65% | -2.65% | -1.87% | -1.90% | 0.69% |
| 2022 | 9.43% | 7.10% | 9.19% | 3.78% | 4.05% | -8.18% | 0.71% | -3.76% | -6.13% | 4.82% | 1.35% | 0.56% | 23.32% |
| 2021 | 4.66% | 10.83% | -1.75% | 8.08% | 3.04% | 4.19% | 1.65% | -1.21% | 4.54% | 5.41% | -9.01% | 8.04% | 43.83% |
Метрики бенчмарка
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund: годовая альфа составляет 5.88%, бета — 0.38, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 02.06.2010.
- Этот фонд участвовал в 77.50% снижения S&P 500 Index, но только в 58.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.88%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 58.36%
- Участие в снижении
- 77.50%
Комиссия
Комиссия PCLIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.40 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.61 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCLIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.17 | $0.50 | $0.33 | $2.93 | $5.76 | $0.08 | $0.27 | $1.75 | $1.58 | $0.02 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.43% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund показал максимальную просадку в 66.60%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.6% | 2 мая 2011 г. | 2493 | 26 мар. 2021 г. | 234 | 1 мар. 2022 г. | 2727 |
| -21.59% | 9 июн. 2022 г. | 194 | 17 мар. 2023 г. | 660 | 3 нояб. 2025 г. | 854 |
| -13.26% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 54 | 2 июн. 2022 г. | 60 |
| -7.53% | 5 авг. 2010 г. | 14 | 24 авг. 2010 г. | 22 | 24 сент. 2010 г. | 36 |
| -7.51% | 10 нояб. 2010 г. | 6 | 17 нояб. 2010 г. | 17 | 13 дек. 2010 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...