PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с PCRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с PCRIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или PCRIX.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCRIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.27%
82.21%
VCMDX
PCRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.51

PCRIX:

0.42

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.76

PCRIX:

0.66

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.10

PCRIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.27

PCRIX:

0.11

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.33

PCRIX:

1.15

Индекс Язвы

VCMDX:

4.79%

PCRIX:

5.02%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.51%

PCRIX:

13.67%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

PCRIX:

-85.29%

Текущая просадка

VCMDX:

-13.10%

PCRIX:

-48.33%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PCRIX с доходностью 6.53%.

VCMDX

С начала года

7.08%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

5.70%

1 год

6.27%

5 лет

16.42%

10 лет

N/A

PCRIX

С начала года

6.53%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

5.03%

1 год

6.01%

5 лет

19.82%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCMDX и PCRIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
График комиссии PCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCRIX: 0.80%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и PCRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.51
PCRIX: 0.42
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.76
PCRIX: 0.66
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.10
PCRIX: 1.08
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.27
PCRIX: 0.38
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VCMDX: 1.33
PCRIX: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.42
VCMDX
PCRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCRIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PCRIX в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.79%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCRIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -85.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.10%
-4.25%
VCMDX
PCRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCRIX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.60%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
7.05%
VCMDX
PCRIX