PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%8.50%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с PCRIXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PCLIX и VEGBX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PCLIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.03

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.91

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.40

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

10.58

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.03

-0.86

Корреляция

Корреляция между PCLIX и VEGBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и VEGBX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и VEGBX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-24.27%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-4.13%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-24.27%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.35%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-3.90%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.95%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и VEGBX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

2.10%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

2.87%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

4.98%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

6.27%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

6.37%

+34.16%