PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCLIX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCLIX и VEGBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCLIX с VEGBX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCLIX или VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCLIX:

-0.37

VEGBX:

1.57

Коэф-т Сортино

PCLIX:

-0.58

VEGBX:

2.25

Коэф-т Омега

PCLIX:

0.93

VEGBX:

1.30

Коэф-т Кальмара

PCLIX:

-0.48

VEGBX:

1.62

Коэф-т Мартина

PCLIX:

-1.36

VEGBX:

6.50

Индекс Язвы

PCLIX:

5.61%

VEGBX:

1.23%

Дневная вол-ть

PCLIX:

15.28%

VEGBX:

5.24%

Макс. просадка

PCLIX:

-68.76%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

PCLIX:

-11.43%

VEGBX:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.88%.

PCLIX

С начала года

-3.72%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-5.57%

3 года

-2.55%

5 лет

19.48%

10 лет

5.06%

VEGBX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.37%

1 год

8.16%

3 года

7.61%

5 лет

3.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PCLIX и VEGBX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCLIX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCLIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и VEGBX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VEGBX в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.77%7.48%3.66%42.60%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.66%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.86%6.52%7.20%5.61%5.35%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и VEGBX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и VEGBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и VEGBX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...