PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%9.69%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий PCLIX и FGKFX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.39

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.42

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FGKFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FGKFX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FGKFX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-40.14%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.22%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-40.14%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-7.40%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-10.25%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FGKFX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

8.30%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.31%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

25.04%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

24.17%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

25.92%

+14.61%