PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCLIX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FGKFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCLIX с FGKFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCLIX или FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCLIX:

-0.37

FGKFX:

0.49

Коэф-т Сортино

PCLIX:

-0.58

FGKFX:

0.74

Коэф-т Омега

PCLIX:

0.93

FGKFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PCLIX:

-0.48

FGKFX:

0.41

Коэф-т Мартина

PCLIX:

-1.36

FGKFX:

1.29

Индекс Язвы

PCLIX:

5.61%

FGKFX:

8.47%

Дневная вол-ть

PCLIX:

15.28%

FGKFX:

27.69%

Макс. просадка

PCLIX:

-68.76%

FGKFX:

-40.14%

Текущая просадка

PCLIX:

-11.43%

FGKFX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.50%.

PCLIX

С начала года

-3.72%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-5.57%

3 года

-2.55%

5 лет

19.48%

10 лет

5.06%

FGKFX

С начала года

-2.50%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-2.02%

1 год

13.47%

3 года

22.01%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Сравнение комиссий PCLIX и FGKFX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCLIX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCLIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FGKFX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности FGKFX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.77%7.48%3.66%42.60%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.66%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.28%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FGKFX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FGKFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FGKFX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...