Сравнение PCLIX с PCLPX
PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCLIX returned 12.24%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PCLIX charges 0.98%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и PCLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 36.81%, а PCLPX немного выше – 36.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции PCLPX немного отстают с 11.69%.
PCLIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.81%
- 6 месяцев
- 35.82%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 12.24%
PCLPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам PCLIX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 36.81% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 36.90% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Correlation
The correlation between PCLIX and PCLPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between PCLIX and PCLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PCLIX
PCLPX
Сравнение PCLIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 6.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | 17.88 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и PCLPX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PCLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -66.98% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -6.87% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -13.55% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -21.53% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -51.87% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.68% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -24.65% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 6.97% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.97% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 16.80% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 19.43% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.52% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.55% | 40.63% | -0.08% |
Сравнение комиссий PCLIX и PCLPX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и PCLPX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PCLPX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.37% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.35% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PCLIX and PCLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to PCLIX (6.97%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs PCLPX's -66.98%.
PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLIX и PCLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор