PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLIX показывает доходность 29.48%, а PCLPX немного выше – 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции PCLPX немного отстают с 12.63%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий PCLIX и PCLPX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.22

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.25

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PCLPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PCLPX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PCLPX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-66.98%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.95%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.53%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-51.87%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-24.90%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 10.48% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

10.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.71%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.86%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.24%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

40.60%

-0.07%