Сравнение VCMDX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.30%	4.13%	5.76%	-0.14%	22.73%	43.18%	-9.67%	3.55%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

PCLAX

1 день: -1.07%

1 месяц: 14.89%

С начала года: 29.30%

6 месяцев: 30.11%

1 год: 30.69%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 16.72%

10 лет*: 12.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с PCLAX:

PCLAX с QQQ PCLAX с VOO PCLAX с GLD PCLAX с WFSPX PCLAX с PAIIX PCLAX с BCSKX PCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий VCMDX и PCLAX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	PCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.65	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	2.17	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.30	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	2.92	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	8.05	+1.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	PCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.65	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.87	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.14	+0.68

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCLAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLAX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.31%	1.20%	5.20%	4.58%	44.24%	75.67%	0.45%	2.07%	18.31%	12.18%	0.09%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLAX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	PCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-68.19%	+41.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-10.92%	+2.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-21.75%	-3.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	-1.07%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-25.91%	+14.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.97%	-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLAX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	PCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	10.45%	-4.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	14.79%	-2.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	18.96%	-3.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	19.26%	-3.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	40.64%	-25.24%

Сравнение VCMDX с PCLAX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLAX

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLAX

Доходность по периодам

VCMDX

PCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и PCLAX

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

VCMDX

PCLAX

Сравнение VCMDX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLAX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)