PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, VCMDX returned 13.99%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-4.87%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between VCMDX and MAGS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between VCMDX and MAGS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

VCMDX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.14

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.62

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.25

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

4.21

+6.56

VCMDX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и MAGS

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-29.91%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-18.62%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-29.91%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.50%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.72%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.50%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 4.17%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.86%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

15.07%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

20.30%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

25.97%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

25.97%

-10.58%

Сравнение комиссий VCMDX и MAGS

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и MAGS

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and MAGS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs MAGS's -29.91%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор