PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.64%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%6.48%

Correlation

The correlation between VCMDX and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.40

The correlation between VCMDX and GLD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VCMDX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.87

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.24

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.98

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2.81

+7.95

VCMDX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и GLD

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-45.56%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-24.46%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-24.46%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.46%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-22.05%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-16.16%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.49%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 4.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.79%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

24.10%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

27.37%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.22%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.08%

-0.69%

Сравнение комиссий VCMDX и GLD

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и GLD

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs GLD's -45.56%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор