PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с FTBFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.64%/yr vs 0.60%/yr for FTBFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%.

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.82%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
25.54%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.30%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и FTBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%3.02%

Correlation

The correlation between VCMDX and FTBFX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.05

The correlation between VCMDX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

VCMDX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.36

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.80

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

5.30

+5.46

VCMDX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FTBFX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-18.25%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-2.89%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-5.82%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-18.25%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-1.31%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-2.32%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.98%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FTBFX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.43%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

2.85%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

3.84%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.67%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

4.73%

+10.66%

Сравнение комиссий VCMDX и FTBFX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FTBFX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and FTBFX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (4.17%) compared to FTBFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs FTBFX's -18.25%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор