Сравнение VCMDX с DIA
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.64%/yr vs 10.14%/yr for DIA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%.
VCMDX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам VCMDX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.07% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 7.27% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 8.42% |
Correlation
The correlation between VCMDX and DIA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between VCMDX and DIA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. DIA — Ранг доходности на риск
VCMDX
DIA
Сравнение VCMDX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.16 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 8.35 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и DIA
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -51.87% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.76% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -15.95% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.76% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.70% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -7.14% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и DIA
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.17% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.32% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.78% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.52% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.85% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.56% | -2.17% |
Сравнение комиссий VCMDX и DIA
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и DIA
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности DIA в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.99% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and DIA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.32%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs DIA's -51.87%.
VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор