PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с DCMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.60%/yr vs 10.69%/yr for DCMSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 20.58%.

VCMDX

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.67%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.34%
1 год
21.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.36%
С начала года
20.58%
6 месяцев
19.04%
1 год
27.75%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.69%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и DCMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.42%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		20.58%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%2.63%

Correlation

The correlation between VCMDX and DCMSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between VCMDX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с SDCIDCMSX с GLDDCMSX с COMB

Доходность на риск

VCMDX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.14

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.32

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

9.27

-2.00

VCMDX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и DCMSX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-60.94%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.27%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-11.27%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-27.93%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-11.27%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-31.70%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.26%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и DCMSX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.51%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.82%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.29%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.47%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.26%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

14.48%

+0.89%

Сравнение комиссий VCMDX и DCMSX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и DCMSX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DCMSX в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.74%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.41%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VCMDX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (3.82%) compared to VCMDX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор