Сравнение VCMDX с DCMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и DCMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	18.30%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.97%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	2.25%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.97%.

VCMDX

1 день: 0.39%

1 месяц: 6.43%

С начала года: 18.30%

6 месяцев: 24.60%

1 год: 26.59%

3 года*: 12.12%

5 лет*: 14.20%

10 лет*: —

DCMSX

1 день: 0.47%

1 месяц: 9.69%

С начала года: 25.97%

6 месяцев: 32.29%

1 год: 33.46%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 14.21%

10 лет*: 8.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI DCMSX с COMB

Сравнение комиссий VCMDX и DCMSX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	DCMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	2.10	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	2.71	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.39	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.10	3.77	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	10.61	-1.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	DCMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	2.10	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.88	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.10	+0.74

Корреляция

Корреляция между VCMDX и DCMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и DCMSX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности DCMSX в 8.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.86%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.36%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и DCMSX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	DCMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-60.94%	+34.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-9.24%	+0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-27.93%	+2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.31%	-0.21%	-1.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-32.13%	+21.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.28%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и DCMSX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	DCMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	6.55%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	13.13%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.62%	16.48%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	16.17%	-0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	14.44%	+0.96%

Сравнение VCMDX с DCMSX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и DCMSX

Сравнение доходности по годам VCMDX и DCMSX

Доходность по периодам

VCMDX

DCMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и DCMSX

Доходность на риск

VCMDX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

VCMDX

DCMSX

Сравнение VCMDX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и DCMSX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и DCMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и DCMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)