Сравнение VCMDX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 18.30% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%.
VCMDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и DBC
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
VCMDX vs. DBC — Ранг доходности на риск
VCMDX
DBC
Сравнение VCMDX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.77 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.36 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.17 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.16 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.11 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и DBC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и DBC
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности DBC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.86% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и DBC
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -76.36% | +49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -10.99% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -27.34% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -25.10% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -46.43% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.27% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и DBC
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.17% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.92% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 18.77% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.98% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.72% | -2.32% |