Сравнение VCMDX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и BRCYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund	28.11%	18.82%	5.70%	-3.15%	7.94%	19.54%	7.89%	1.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%.

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

BRCYX

1 день: 0.11%

1 месяц: 9.65%

С начала года: 28.11%

6 месяцев: 36.58%

1 год: 43.05%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 13.44%

10 лет*: 8.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с BRCYX:

BRCYX с GSG BRCYX с MCSFX BRCYX с CRSOX BRCYX с BCSKX BRCYX с FFGAX BRCYX с FFGIX BRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий VCMDX и BRCYX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRCYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	BRCYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.57	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	3.10	-0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.47	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	4.84	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	16.14	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	BRCYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.57	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.87	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.18	+0.65

Корреляция

Корреляция между VCMDX и BRCYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и BRCYX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund	10.70%	13.71%	4.95%	3.71%	9.93%	16.64%	0.00%	0.91%	0.25%	0.01%	2.74%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и BRCYX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	BRCYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-60.05%	+33.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-9.10%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-20.42%	-5.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	0.00%	-1.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-27.49%	+16.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	2.73%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и BRCYX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	BRCYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	6.95%	-0.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	14.76%	-2.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	17.02%	-1.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	15.62%	+0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	14.21%	+1.19%

Сравнение VCMDX с BRCYX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и BRCYX

Сравнение доходности по годам VCMDX и BRCYX

Доходность по периодам

VCMDX

BRCYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и BRCYX

Доходность на риск

VCMDX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

VCMDX

BRCYX

Сравнение VCMDX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и BRCYX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и BRCYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и BRCYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)