PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.98% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с DCMSXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с BCSKX

Сравнение комиссий BRCYX и FFGIX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

BRCYX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.65

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.15

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.66

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

18.90

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FFGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FFGIX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FFGIX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-57.17%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.66%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.23%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-48.29%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-19.40%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FFGIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.14%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.78%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.47%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.53%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.55%

-8.34%