Сравнение BRCYX с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCYX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции GSG немного впереди с 8.98%.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и GSG
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
BRCYX vs. GSG — Ранг доходности на риск
BRCYX
GSG
Сравнение BRCYX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.91 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.58 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.37 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 9.40 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.91 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и GSG
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и GSG
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -89.62% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.91% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -29.12% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -57.64% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.22% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -63.77% | +36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.27% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и GSG
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 11.23% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 16.29% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 21.14% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.97% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.77% | -7.56% |