PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRCYX с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BRCYX returned 8.01%/yr vs 7.69%/yr for GSG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRCYX charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 32.65%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCYX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции GSG немного отстают с 7.69%.

BRCYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.37%
С начала года
32.65%
6 месяцев
33.56%
1 год
52.04%
3 года*
19.75%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.01%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRCYX и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		32.65%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between BRCYX and GSG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between BRCYX and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с VCMDXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGAXBRCYX с CRSOXBRCYX с MCSFXBRCYX с FCGCX
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

BRCYX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.26

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.88

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

5.47

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

14.39

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и GSG

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCYXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-89.62%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.46%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-14.94%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-29.12%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-57.64%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-56.95%

+52.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-63.71%

+36.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.59%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и GSG

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 5.40%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCYXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.65%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

20.42%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

22.95%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.61%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

22.03%

-7.77%

Сравнение комиссий BRCYX и GSG

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и GSG

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.34%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRCYX and GSG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to BRCYX (5.40%). In terms of maximum drawdown, BRCYX dropped -60.05% vs GSG's -89.62%.

BRCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRCYX и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор