PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.68% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAXFFGAX с BCSKX

Сравнение комиссий BRCYX и FFGAX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.63

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.63

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

18.80

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FFGAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FFGAX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FFGAX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-57.71%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.67%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.29%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-48.61%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-20.00%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FFGAX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.16%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.49%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.56%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.56%

-8.35%