PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.40% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGCX
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKXFFGTX с CCRSX

Сравнение комиссий BRCYX и FFGTX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.61

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.12

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.61

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

18.58

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FFGTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FFGTX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFGTX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FFGTX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-58.53%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.66%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.31%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-48.88%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-20.55%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FFGTX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.17%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.48%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.55%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.55%

-8.34%