PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с MCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%-1.06%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX

Сравнение комиссий BRCYX и MCSFX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.74

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.25

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

9.10

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MCSFX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.74

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.37

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRCYX и MCSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и MCSFX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности MCSFX в 12.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и MCSFX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-37.16%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.56%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-37.16%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-18.69%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.29%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и MCSFX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.38%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.52%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.67%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

34.14%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

29.85%

-15.64%