Сравнение BRCYX с MCSFX
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, BRCYX returned 11.08%/yr vs 8.97%/yr for MCSFX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BRCYX charges 1.06%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 16.67%.
BRCYX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 7.35%
- Всё время*
- 2.33%
MCSFX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BRCYX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 24.45% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | -0.91% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 16.67% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between BRCYX and MCSFX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between BRCYX and MCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCYX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
BRCYX
MCSFX
Сравнение BRCYX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCYX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.22 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и MCSFX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCYX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -37.16% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -12.77% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -12.77% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -37.16% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -9.09% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -18.05% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.16% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и MCSFX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 3.87%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCYX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.33% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.48% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 16.19% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 34.12% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 29.30% | -14.97% |
Сравнение комиссий BRCYX и MCSFX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и MCSFX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности MCSFX в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 11.02% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.90% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRCYX and MCSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MCSFX has higher volatility (4.33%) compared to BRCYX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BRCYX dropped -60.05% vs MCSFX's -37.16%.
BRCYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCYX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор