Сравнение BRCYX с CRSOX
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BRCYX returned 7.35%/yr vs 6.85%/yr for CRSOX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BRCYX charges 1.06%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и CRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции BRCYX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.85% соответственно.
BRCYX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 7.35%
- Всё время*
- 2.33%
CRSOX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BRCYX и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 24.45% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 16.96% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BRCYX and CRSOX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between BRCYX and CRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCYX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
BRCYX
CRSOX
Сравнение BRCYX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCYX | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.09 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.67 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и CRSOX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и CRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCYX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -74.26% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -14.20% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -14.20% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.50% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -31.89% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -34.11% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -45.07% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.43% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и CRSOX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 3.87%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCYX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.14% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.57% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.29% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.17% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.39% | -0.06% |
Сравнение комиссий BRCYX и CRSOX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и CRSOX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности CRSOX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 11.02% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 4.39% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BRCYX and CRSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRSOX has higher volatility (5.14%) compared to BRCYX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BRCYX dropped -60.05% vs CRSOX's -74.26%.
BRCYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCYX и CRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор