PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00888Y5087
ЭмитентInvesco
Дата выпуска29 нояб. 2010 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия BRCYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BRCYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Популярные сравнения: BRCYX с GSG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.24%
5.56%
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund показал доход в 0.46% с начала года и -3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.46%13.39%
1 месяц-1.51%4.02%
6 месяцев-2.25%5.56%
1 год-3.81%21.51%
5 лет (среднегодовая)7.07%12.69%
10 лет (среднегодовая)0.75%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRCYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.77%-1.35%4.70%0.87%-0.00%0.29%-3.01%-0.30%0.46%
20232.44%-5.19%0.89%-1.17%-4.45%2.64%5.75%0.43%0.00%-0.85%-0.00%-3.15%-3.15%
20224.65%4.85%4.49%2.95%1.67%-7.16%0.51%-1.01%-8.13%3.73%2.40%-0.22%7.94%
20212.30%6.45%-1.84%5.91%4.18%-1.95%1.36%-1.96%0.37%2.24%-4.26%5.87%19.54%
2020-7.12%-5.00%-15.44%1.66%5.92%4.82%6.99%5.16%-2.29%-0.67%8.75%7.89%7.89%
20193.53%1.70%-0.61%0.76%-5.62%3.06%-0.47%-1.89%-0.16%1.92%-1.73%4.32%4.48%
20180.84%-1.54%-0.14%2.13%2.08%-4.76%-1.29%-2.61%0.30%-1.78%-2.86%-2.87%-12.03%
20172.51%0.72%-3.29%-2.36%-1.97%-1.85%3.77%2.27%-1.78%2.87%0.29%3.96%4.88%
2016-1.45%0.33%3.08%9.45%-1.15%4.66%-2.78%-4.01%4.47%-0.86%0.43%-0.23%11.78%
2015-2.14%2.46%-3.07%2.89%-3.35%1.25%-7.80%-1.19%-1.50%1.07%-4.22%-1.89%-16.60%
2014-1.46%4.69%-2.18%1.00%-0.11%0.89%-3.18%-1.81%-6.92%0.74%-4.43%-3.86%-15.88%
20131.75%-4.58%-1.50%-5.88%-0.75%-6.62%3.14%6.88%-3.10%-0.54%-2.08%-0.67%-13.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BRCYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BRCYX, с текущим значением в 11
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BRCYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRCYX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRCYX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRCYX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRCYX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRCYX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35
1.66
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.24$0.24$0.69$1.18$0.00$0.06$0.02$0.00$0.19$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

3.70%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.50%
-4.57%
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund составляет 22.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.05%1 сент. 2011 г.214818 мар. 2020 г.
-8.32%2 мая 2011 г.4027 июн. 2011 г.4023 авг. 2011 г.80
-6.48%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.166 апр. 2011 г.23
-4.34%13 янв. 2011 г.825 янв. 2011 г.51 февр. 2011 г.13
-3.53%3 янв. 2011 г.57 янв. 2011 г.312 янв. 2011 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.00%
4.88%
BRCYX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)