- ISIN
- US00888Y5087
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) прибавил 24.5% с начала года. Текущая цена акции BRCYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRCYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,691.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) показал доход в 24.45% с начала года и 40.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRCYX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 7.35%
- Всё время*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRCYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRCYX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 5.54% | 12.04% | 4.91% | -2.94% | -9.99% | 7.61% | -1.51% | 24.45% | ||||
| 2025 | 3.66% | -0.74% | 3.26% | -4.02% | 0.15% | 2.39% | 1.31% | 2.59% | 2.25% | 3.30% | 2.66% | 0.81% | 18.82% |
| 2024 | 2.77% | -1.35% | 4.70% | 0.87% | 0.00% | 0.29% | -3.01% | -0.30% | 3.26% | 0.14% | -1.15% | -0.43% | 5.70% |
| 2023 | 2.44% | -5.19% | 0.89% | -1.17% | -4.45% | 2.64% | 5.75% | 0.43% | -0.00% | -0.85% | -0.00% | -3.15% | -3.15% |
| 2022 | 4.65% | 4.85% | 4.49% | 2.95% | 1.67% | -7.16% | 0.51% | -1.01% | -8.13% | 3.73% | 2.40% | -0.22% | 7.94% |
| 2021 | 2.30% | 6.45% | -1.84% | 5.91% | 4.18% | -1.95% | 1.36% | -1.96% | 0.37% | 2.24% | -4.26% | 5.87% | 19.54% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.24, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2010.
- This fund participated in 54.39% of S&P 500 Index downside but only 31.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 31.10%
- Участие в снижении
- 54.39%
Комиссия
Комиссия BRCYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRCYX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 10.58 | -2.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.32 | $0.24 | $0.69 | $1.18 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 11.02% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1457 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund составляет 10.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.05%март 2020 г. | 8y 6mo | 5y 9mo | 14y 4moсент. 2011 г. - янв. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-17.02%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-9.10%февр. 2026 г. | 3d | 28d | 1mo 1dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-8.32%июнь 2011 г. | 1mo 26d | 1mo 27d | 3mo 23dмай 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-6.48%март 2011 г. | 8d | 22d | 1moмарт 2011 г. - апр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| BRCYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -56.78% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -9.10% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -18.90% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.43% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.92% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -0.17% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -10.69% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.14% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRCYX
Добавьте Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRCYX