График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) показал доход в 27.96% с начала года и 43.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRCYX составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 27.96%
- 6 месяцев
- 36.80%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRCYX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 5.54% | 11.91% | 27.96% | |||||||||
| 2025 | 3.66% | -0.74% | 3.26% | -4.02% | 0.15% | 2.39% | 1.31% | 2.59% | 2.25% | 3.30% | 2.66% | 0.81% | 18.82% |
| 2024 | 2.77% | -1.35% | 4.70% | 0.87% | -0.00% | 0.29% | -3.01% | -0.30% | 3.26% | 0.14% | -1.15% | -0.43% | 5.70% |
| 2023 | 2.44% | -5.19% | 0.89% | -1.17% | -4.45% | 2.64% | 5.75% | 0.43% | -0.00% | -0.85% | -0.00% | -3.15% | -3.15% |
| 2022 | 4.65% | 4.85% | 4.49% | 2.95% | 1.67% | -7.16% | 0.51% | -1.01% | -8.13% | 3.73% | 2.40% | -0.22% | 7.94% |
| 2021 | 2.30% | 6.45% | -1.84% | 5.91% | 4.18% | -1.95% | 1.36% | -1.96% | 0.37% | 2.24% | -4.26% | 5.87% | 19.54% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund: годовая альфа составляет 0.50%, бета — 0.24, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 01.12.2010.
- Этот фонд участвовал в 53.00% снижения S&P 500 Index, но только в 32.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 32.69%
- Участие в снижении
- 53.00%
Комиссия
Комиссия BRCYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRCYX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRCYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.90 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.39 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.40 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 6.61 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BRCYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.32 | $0.24 | $0.69 | $1.18 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 10.72% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1457 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.05% | 1 сент. 2011 г. | 2149 | 18 мар. 2020 г. | 1457 | 6 янв. 2026 г. | 3606 |
| -9.1% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 19 | 2 мар. 2026 г. | 21 |
| -8.32% | 2 мая 2011 г. | 40 | 27 июн. 2011 г. | 40 | 23 авг. 2011 г. | 80 |
| -6.48% | 7 мар. 2011 г. | 7 | 15 мар. 2011 г. | 16 | 6 апр. 2011 г. | 23 |
| -4.34% | 13 янв. 2011 г. | 8 | 25 янв. 2011 г. | 5 | 1 февр. 2011 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...