PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с ARCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, VCMDX returned 12.17%/yr vs 15.82%/yr for ARCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCMDX charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 21.57%.

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и ARCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%11.07%

Correlation

The correlation between VCMDX and ARCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between VCMDX and ARCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

VCMDX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.76

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.48

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

17.44

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и ARCIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-54.25%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-8.36%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-13.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-20.29%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.92%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-25.38%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и ARCIX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеют волатильность 5.03% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.88%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.62%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.97%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

19.04%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.43%

-2.04%

Сравнение комиссий VCMDX и ARCIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и ARCIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности ARCIX в 11.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VCMDX and ARCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs ARCIX's -54.25%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор