PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.14% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPYARCIX с VWO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ARCIX и VOO

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.01

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.53

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.55

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.31

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.01

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между ARCIX и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и VOO

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и VOO

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-33.99%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.98%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-24.52%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.99%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.55%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-3.72%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и VOO

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.47%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.11%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.82%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.99%

-0.53%