Сравнение ARCIX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 12.98% против 3.30% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и QAI
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
ARCIX vs. QAI — Ранг доходности на риск
ARCIX
QAI
Сравнение ARCIX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.99 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.93 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.93 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.41 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и QAI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и QAI
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и QAI
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -14.95% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -5.43% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -14.32% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -14.95% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.51% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -2.60% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.17% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и QAI
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.83% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 4.95% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 7.55% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 6.51% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 6.12% | +11.34% |