Сравнение ARCIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCIX или VBR.
Корреляция
Корреляция между ARCIX и VBR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и VBR
Основные характеристики
ARCIX:
1.54
VBR:
1.07
ARCIX:
2.19
VBR:
1.58
ARCIX:
1.27
VBR:
1.20
ARCIX:
1.30
VBR:
1.78
ARCIX:
3.34
VBR:
4.49
ARCIX:
6.27%
VBR:
3.84%
ARCIX:
13.63%
VBR:
16.21%
ARCIX:
-54.25%
VBR:
-62.01%
ARCIX:
-0.11%
VBR:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.81% соответственно.
ARCIX
8.94%
5.56%
16.76%
21.59%
18.17%
8.11%
VBR
2.71%
4.28%
9.41%
14.88%
10.41%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и VBR
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARCIX и VBR
ARCIX
VBR
Сравнение ARCIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и VBR
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью VBR в 1.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 1.94% | 2.11% | 7.56% | 9.52% | 18.23% | 0.00% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.93% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и VBR
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и VBR
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.