Сравнение ARCIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.14% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и VBR
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
ARCIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
ARCIX
VBR
Сравнение ARCIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.43 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.37 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 5.62 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и VBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и VBR
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и VBR
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -61.98% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -14.18% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -24.19% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -45.28% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.75% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -8.32% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.46% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и VBR
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.29% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 20.64% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.85% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.73% | -4.27% |