Сравнение ARCIX с AVUV
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ARCIX returned 14.70%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
ARCIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.20%
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 12.51% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 8.01% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between ARCIX and AVUV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between ARCIX and AVUV shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ARCIX
AVUV
Сравнение ARCIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.85 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 14.37 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и AVUV
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -49.42% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.95% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -28.79% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -28.79% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -1.61% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.31% | -7.89% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.68% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и AVUV
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 3.96%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.28% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.39% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 17.63% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.65% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 28.22% | -10.79% |
Сравнение комиссий ARCIX и AVUV
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и AVUV
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности AVUV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.94% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCIX and AVUV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.28%) compared to ARCIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCIX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор