PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCIX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCIX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между ARCIX и AVUV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCIX:

0.26

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

ARCIX:

0.43

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

ARCIX:

1.06

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARCIX:

0.27

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

ARCIX:

0.56

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

ARCIX:

6.66%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

ARCIX:

14.72%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

ARCIX:

-54.25%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ARCIX:

-4.91%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

ARCIX

С начала года

4.36%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

4.55%

1 год

3.73%

5 лет

22.38%

10 лет

7.80%

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARCIX и AVUV

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCIX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг риск-скорректированной доходности ARCIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и AVUV

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		2.02%2.11%7.56%9.52%18.23%0.00%5.19%0.67%0.01%4.82%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и AVUV

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и AVUV

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 3.50%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...