PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%8.37%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPYARCIX с VWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий ARCIX и AVUV

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.22

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.88

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.40

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARCIX и AVUV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и AVUV

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и AVUV

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-49.42%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-15.43%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.79%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.97%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-8.14%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.91%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и AVUV

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.38% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

13.10%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

23.46%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.95%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

28.59%

-11.13%