Сравнение VCLT с IGSB
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index while IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.20%/yr vs 2.74%/yr for IGSB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for IGSB.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и IGSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.74% соответственно.
VCLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.20%
IGSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам VCLT и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.21% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Correlation
The correlation between VCLT and IGSB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.55 |
Over the past year, VCLT and IGSB have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. IGSB — Ранг доходности на риск
VCLT
IGSB
Сравнение VCLT c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.92 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 11.69 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и IGSB
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -13.38% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -1.46% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -1.46% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -9.46% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -13.38% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -0.05% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -0.85% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.36% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и IGSB
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.68% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 1.51% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 1.95% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 2.94% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 3.47% | +9.38% |
Сравнение комиссий VCLT и IGSB
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и IGSB
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IGSB в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and IGSB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (1.94%) compared to IGSB (0.68%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs IGSB's -13.38%.
On 10-year performance, IGSB leads with 2.74% vs 2.20% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.74% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IGSB.
VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.56% for IGSB.
VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 0.04% for IGSB.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор