Сравнение VCLT с HYGH
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.32%/yr vs 6.40%/yr for HYGH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.03%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.32% против 6.40% соответственно.
VCLT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 2.32%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам VCLT и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.68% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.41% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between VCLT and HYGH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.07 |
The correlation between VCLT and HYGH shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. HYGH — Ранг доходности на риск
VCLT
HYGH
Сравнение VCLT c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.89 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 19.13 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и HYGH
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -23.88% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -1.62% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -8.06% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -8.24% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -23.88% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | 0.00% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -2.22% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.41% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и HYGH
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.71% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 2.81% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.65% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 7.07% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 8.34% | +4.51% |
Сравнение комиссий VCLT и HYGH
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и HYGH
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HYGH в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.59% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.51% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and HYGH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.08%) compared to HYGH (0.71%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs HYGH's -23.88%.
On 10-year performance, HYGH leads with 6.40% vs 2.32% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.40% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 5.51% for VCLT.
VCLT is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор