PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

VCLT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.66% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий VCLT и AGG

VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.93

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.76

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.89

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCLT и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и AGG

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и AGG

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-18.43%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.52%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-17.82%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-18.43%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-2.30%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.71%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.91%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и AGG

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.67%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

2.55%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

4.37%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

6.07%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

5.39%

+7.45%