PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.52% против 9.32% соответственно.

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с FCTFXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOO
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VCLAX и VWELX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCLAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.88

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

8.47

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.23

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.10

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VWELX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VWELX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-36.12%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.03%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-20.88%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-25.33%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.90%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.93%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.07%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

6.66%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

11.88%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

11.12%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

11.50%

-6.96%