Сравнение VCLAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.74% против 13.15% соответственно.
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| VCLAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 12.20% |
| Макс. просадка | -16.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VOO
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VOO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VOO
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VOO
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.