Сравнение VCLAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.52% против 14.14% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VOO
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCLAX
VOO
Сравнение VCLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.31 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VOO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VOO
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VOO
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -33.99% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -11.98% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -24.52% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -33.99% | +18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.55% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.72% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.55% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.34% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.47% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 18.11% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 16.82% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 17.99% | -13.45% |