PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admi...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220215068

CUSIP

922021506

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCLAX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCLAX с VWALX VCLAX с FCTFX VCLAX с VGT VCLAX с BND VCLAX с VIGAX VCLAX с cmf VCLAX с VTIP VCLAX с VOO VCLAX с pwz VCLAX с spip
Популярные сравнения:
VCLAX с VWALX VCLAX с FCTFX VCLAX с VGT VCLAX с BND VCLAX с VIGAX VCLAX с cmf VCLAX с VTIP VCLAX с VOO VCLAX с pwz VCLAX с spip

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63%
7.37%
VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал доход в 1.08% с начала года и 1.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VCLAX

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.63%

1 год

1.61%

5 лет

0.88%

10 лет

2.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%0.01%-0.07%-1.19%-0.06%1.80%0.89%0.81%1.24%-1.52%1.48%1.08%
20233.40%-2.63%2.33%-0.18%-0.80%1.06%0.35%-1.33%-3.14%-1.57%7.42%2.94%7.61%
2022-2.89%-0.44%-3.56%-3.96%1.90%-2.75%3.55%-2.66%-4.35%-0.79%6.05%-0.02%-9.99%
20210.52%-1.89%0.84%0.99%0.51%0.27%0.90%-0.43%-0.82%-0.04%0.91%-0.43%1.30%
20201.99%1.55%-3.87%-1.62%3.69%0.62%1.88%-0.57%-0.02%-0.18%1.71%-0.10%5.00%
20190.62%0.51%1.87%0.59%1.66%0.41%0.90%1.93%-0.71%0.09%0.15%0.32%8.65%
2018-1.44%-0.57%0.54%-0.39%1.48%0.03%0.12%0.20%-0.73%-0.90%1.23%1.23%0.75%
20170.54%0.60%0.38%0.79%1.88%-0.13%0.78%0.94%-0.38%0.36%-0.30%1.29%6.94%
20161.20%0.03%0.70%0.85%0.45%2.13%-0.27%0.36%-0.68%-1.24%-4.85%1.67%0.18%
20152.05%-1.18%0.47%-0.76%-0.18%-0.20%0.90%0.39%0.80%0.38%0.71%1.04%4.46%
20142.75%1.26%0.42%1.44%1.52%0.06%0.33%1.50%0.30%0.81%0.22%0.72%11.90%
20130.83%0.38%-0.50%1.15%-1.50%-3.64%-1.24%-1.36%2.97%0.97%-0.20%-0.19%-2.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCLAX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.522.10
Коэффициент Сортино VCLAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.732.80
Коэффициент Омега VCLAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.39
Коэффициент Кальмара VCLAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.343.09
Коэффициент Мартина VCLAX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.9413.49
VCLAX
^GSPC

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
1.83
VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.36$0.30$0.30$0.34$0.38$0.40$0.41$0.42$0.44$0.45$0.46

Дивидендный доход

3.11%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2016$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.89%
-3.66%
VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 16.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.25%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-12.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-12.27%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17526 авг. 2009 г.401
-8.11%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1477 апр. 2014 г.234
-8.08%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25%
3.62%
VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab