Сравнение CMF с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или VCLAX.
Корреляция
Корреляция между CMF и VCLAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и VCLAX
Основные характеристики
CMF:
0.40
VCLAX:
0.50
CMF:
0.56
VCLAX:
0.70
CMF:
1.07
VCLAX:
1.10
CMF:
0.28
VCLAX:
0.33
CMF:
1.61
VCLAX:
1.82
CMF:
0.92%
VCLAX:
1.03%
CMF:
3.74%
VCLAX:
3.77%
CMF:
-16.45%
VCLAX:
-16.25%
CMF:
-2.13%
VCLAX:
-2.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMF показывает доходность 1.40%, а VCLAX немного ниже – 1.35%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 0.15% против 2.57% соответственно.
CMF
1.40%
-0.27%
1.58%
1.57%
0.68%
0.15%
VCLAX
1.35%
-1.04%
0.99%
1.88%
0.93%
2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и VCLAX
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и VCLAX
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VCLAX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.79% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.10% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и VCLAX
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, примерно равная максимальной просадке VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и VCLAX
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.