Сравнение CMF с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности CMF и VCLAX
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VCLAX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.74% соответственно.
CMF
1.62%
-0.13%
2.50%
5.29%
0.83%
1.99%
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
Основные характеристики
| CMF | VCLAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.29 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 3.80% | 3.90% |
| Макс. просадка | -16.45% | -16.25% |
| Текущая просадка | -1.91% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и VCLAX
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CMF и VCLAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и VCLAX
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VCLAX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и VCLAX
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, примерно равная максимальной просадке VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и VCLAX
iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.99% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.