PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCLAX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VWALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99%
1.06%
VCLAX
VWALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLAX:

0.50

VWALX:

0.82

Коэф-т Сортино

VCLAX:

0.70

VWALX:

1.13

Коэф-т Омега

VCLAX:

1.10

VWALX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCLAX:

0.33

VWALX:

0.52

Коэф-т Мартина

VCLAX:

1.84

VWALX:

3.48

Индекс Язвы

VCLAX:

1.02%

VWALX:

0.95%

Дневная вол-ть

VCLAX:

3.76%

VWALX:

4.02%

Макс. просадка

VCLAX:

-16.25%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

VCLAX:

-2.63%

VWALX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.05% соответственно.


VCLAX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.90%

1 год

1.88%

5 лет

0.93%

10 лет

2.56%

VWALX

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

1.06%

1 год

3.20%

5 лет

1.43%

10 лет

3.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLAX и VWALX

И VCLAX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCLAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.500.82
Коэффициент Сортино VCLAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.701.13
Коэффициент Омега VCLAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.17
Коэффициент Кальмара VCLAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.330.52
Коэффициент Мартина VCLAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.843.48
VCLAX
VWALX

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VWALX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
0.82
VCLAX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VWALX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VWALX в 3.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.10%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%4.07%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.83%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VWALX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
-2.66%
VCLAX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
1.56%
VCLAX
VWALX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab