Сравнение VCLAX с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или FCTFX.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и FCTFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCLAX показывает доходность 2.41%, а FCTFX немного выше – 2.46%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.23% соответственно.
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
FCTFX
2.46%
-0.32%
2.95%
6.97%
1.00%
2.23%
Основные характеристики
| VCLAX | FCTFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 3.43% |
| Макс. просадка | -16.25% | -19.94% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и FCTFX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между VCLAX и FCTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLAX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и FCTFX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FCTFX в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и FCTFX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и FCTFX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеют волатильность 1.96% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.