PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLAX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLAX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.06% соответственно.

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOOVCLAX с BND
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX

Сравнение комиссий VCLAX и FCTFX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCLAX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLAX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLAXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.10

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.90

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLAX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLAXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между VCLAX и FCTFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и FCTFX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и FCTFX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLAXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-23.20%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-5.00%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-14.01%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-14.01%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.94%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.44%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.41%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и FCTFX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLAXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.25%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.80%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.99%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

3.93%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.04%

+0.50%