Сравнение VCIT с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.51% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VFSTX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCIT vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VCIT
VFSTX
Сравнение VCIT c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.58 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VFSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VFSTX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VFSTX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VFSTX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -9.35% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.71% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -9.35% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -9.35% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.23% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.12% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.43% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VFSTX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.78% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.50% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 2.51% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 2.94% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 2.46% | +3.81% |