Сравнение VCIT с VFSTX
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs 2.45%/yr for VFSTX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.45% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $706.93M | $656.59M | $717.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCIT и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.68% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Correlation
The correlation between VCIT and VFSTX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between VCIT and VFSTX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VCIT
VFSTX
Сравнение VCIT c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.71 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.26 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VFSTX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -9.35% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.71% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -1.71% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -9.30% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -9.35% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.38% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.11% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.46% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VFSTX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.52% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 1.72% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.19% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 2.99% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.48% | +3.80% |
Сравнение комиссий VCIT и VFSTX
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VFSTX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VFSTX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.25% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and VFSTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to VFSTX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VFSTX's -9.35%.
VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и VFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор