PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и SLQD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.04%
30.18%
VFSTX
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.67

SLQD:

3.29

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.36

SLQD:

5.12

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.57

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

3.84

SLQD:

7.47

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.69

SLQD:

22.91

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

SLQD:

2.08%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.68%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.29%

SLQD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.34% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.52%

5 лет

2.14%

10 лет

2.21%

SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.59%

1 год

7.01%

5 лет

2.27%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и SLQD

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.67
SLQD: 3.29
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.36
SLQD: 5.12
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.57
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 3.84
SLQD: 7.47
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.69
SLQD: 22.91

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.67
3.29
VFSTX
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и SLQD

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SLQD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и SLQD

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
0
VFSTX
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и SLQD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.17%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
1.30%
VFSTX
SLQD