Сравнение VFSTX с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или SLQD.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и SLQD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSTX показывает доходность 4.24%, а SLQD немного выше – 4.38%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.22% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.13%
3.73%
6.93%
1.77%
2.03%
SLQD
4.38%
-0.16%
3.45%
6.57%
2.04%
2.22%
Основные характеристики
| VFSTX | SLQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 5.41 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 2.02% |
| Макс. просадка | -9.68% | -12.69% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и SLQD
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и SLQD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и SLQD
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SLQD в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и SLQD
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и SLQD
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.