PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSTX с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFSTXSLQD
Дох-ть с нач. г.4.24%4.38%
Дох-ть за 1 год7.79%7.43%
Дох-ть за 3 года1.22%1.88%
Дох-ть за 5 лет1.77%2.04%
Дох-ть за 10 лет2.03%2.23%
Коэф-т Шарпа2.763.55
Коэф-т Сортино4.536.02
Коэф-т Омега1.581.80
Коэф-т Кальмара1.673.07
Коэф-т Мартина16.3925.10
Индекс Язвы0.48%0.30%
Дневная вол-ть2.86%2.10%
Макс. просадка-9.68%-12.69%
Текущая просадка-1.18%-0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFSTX и SLQD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и SLQD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSTX показывает доходность 4.24%, а SLQD немного выше – 4.38%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.45%
VFSTX
SLQD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и SLQD

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSTX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.39
SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 25.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.10

Сравнение коэффициента Шарпа VFSTX и SLQD

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.55
VFSTX
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и SLQD

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SLQD в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.92%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и SLQD

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.68%
VFSTX
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и SLQD

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
0.54%
VFSTX
SLQD