Сравнение VCIT с USIG
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs 2.38%/yr for USIG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.38% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
USIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 3.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.69M | $107.49M | $98.29M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам VCIT и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Correlation
The correlation between VCIT and USIG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between VCIT and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. USIG — Ранг доходности на риск
VCIT
USIG
Сравнение VCIT c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.59 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и USIG
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -22.21% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.79% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -4.97% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -21.45% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -21.45% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.34% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.40% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.99% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и USIG
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.03% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.82% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.82% | -0.54% |
Сравнение комиссий VCIT и USIG
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и USIG
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что сопоставимо с доходностью USIG в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VCIT and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to USIG (1.07%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs USIG's -22.21%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.73% vs 2.38% for USIG. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.73% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for USIG.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.82% for USIG.
VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.04% for USIG.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор